百亿量化聚宽投资33产品开年全亏 最低跌6%最高跌10%
北京2月23日讯 (记者 李荣 康博) 进入2022年以来,A股市场剧烈震荡,投资者期待的跨年行情落空,不少私募基金损失惨重,部分私募基金甚至触及预警线,就连备受投资者推崇的量化私募也出现明显回撤,北京聚宽投资管理有限公司(简称:聚宽投资)旗下基金今年来就全线告负。
根据记者统计,聚宽投资旗下今年之前成立且近期有净值更新的共33只基金,但截至2022年2月18日,这33只基金今年来净值均下跌,最低跌幅也有5.96%,最大跌幅达10.20%。
垫底产品是聚宽全市场增强一号,该基金于去年7月26日成立,截至2022年2月18日,该基金已累计下跌9.30%,累计单位净值为0.907元。
从区间收益率来看,聚宽全市场增强一号近半年、近三月、近一月的区间收益率分别是-9.39%、-11.77%、-5.82%,同期沪深300指数分别跌4.97%、3.85%、3.37%,在同类基金中的排名也相对落后。
聚宽全市场增强一号区间收益
去年7月份成立以来,聚宽全市场增强一号在去年8月下旬、9月上旬及11月净值上涨较为明显,其余时段则震荡下跌。在去年9月10日,该基金累计收益率达到成立以来最高,为9.70%。
而2022年1月份,聚宽全市场增强一号净值持续震荡下跌,月度跌幅达12.87%。该基金成立以来的最大历史回撤也出现在今年1月28日,最大回撤值为-19.78%。2月份该基金净值略有反弹,但年内跌幅仍超过10%。
聚宽全市场增强一号动态回撤图
聚宽全市场增强一号是聚宽投资旗下截至2022年2月18日唯一跌幅超过10%的基金,此外,聚宽汇鑫指数增强、聚宽中证1000指数增强一号的年内跌幅也超过9%,而包含上述3只基金在内,该公司旗下年内跌幅超过8%的基金共计19只,就连代表产品聚宽一号的年内跌幅也达7.36%。
作为代表产品,聚宽一号成立以来的累计收益率表现优异,该基金成立于2018年4月25日,2018年股市大跌时期该基金大概率维持了较低的股票仓位,因此净值变动不大。自2019年2月起,聚宽一号净值开始震荡上涨,涨势一直持续到2021年9月份,累计收益率最高曾达275.75%。自2021年9月中旬起,该基金净值开始回落,截至2022年2月18日,累计收益率为224.20%,累计净值为3.242元。
记者注意到,截至2022年2月18日,聚宽投资旗下共有8只基金净值跌破1元,并且这8只基金均为去年成立。其中,成立于2021年1月14日的聚宽中证1000指数增强一号累计跌幅最大,达12.24%,累计单位净值仅余0.8776元。
另外7只累计净值跌破1元的基金分别是聚宽全市场增强一号、聚宽航富中证500指数增强二号、聚宽汇鑫指数增强、聚宽全市场增强十一号、聚宽全市场增强十三号、聚宽金翼中证500指数增强2期A、聚宽金翼中证500指数增强2期。
资料显示,聚宽投资成立于2017年3月20日,注册资本为1000万人民币,是北京小龙虾科技有限公司的全资子公司。北京小龙虾科技有限公司于2015年注册成立,是专业的量化投研平台。聚宽投资于2017年注册,2019年9月对外募资,目前已发行产品超过100只,管理规模超过100亿。
聚宽投资的核心人物是高斯蒙,据悉,高斯蒙出身数学世家,父亲是西北工业大学的数学教授,高教授给孩子取名高斯蒙,寓意“高斯启蒙”(备注:高斯为著名数学家)。高斯蒙在校期间屡获数学奥赛大奖,大学期间还获得了ACM/MCM、CUMCM等建模大赛的国家/国际级奖项,并保送新加波南洋理工直博。但高斯蒙选择留在互联网高速发展的北京,先后就职于微软亚洲研究院、百度集团,积累了大量的算法、技术经验。
高斯蒙后来接触量化投资,先后研究了各种标的(数字货币、二级市场等)的量化模型和交易实战,最终于2015年创立聚宽,后于2017年注册了私募牌照。
聚宽投资总经理王恒鹏说:聚宽的标签是“本土派”+“纯技术流”,聚宽没有挖海外量化大厂回国人员,本身的基因更像是一家纯技术服务公司。
聚宽投资旗下基金年内收益率
数据来源:私募排排网
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- 编辑:夏学礼
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